En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies.
D'accord
- Accueil
- Options, futures et autres actifs dérivés
- Images
- Fichiers
Téléchargements
Table des matières détaillée(pdf 699 KB)
Préfaces(pdf 643 KB)
Chapitre 1(pdf 830 KB)
11e édition
John Hull
Le guide de référence des salles de marché mis à jour. Lire la suite
Best-seller international, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique.
Cet ouvrage est le plus complet sur les actifs dérivés: contrats à terme, options, futures, swaps, etc. Il propose:
- de nombreux développements sur Bâle III, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options;
- un usage raisonné des mathématiques: explications claires, sélection de l’essentiel;
- une cinquan taine d’encadrés analysant des pratiques ou des cas d’entreprise;
- plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pour s’entraîner ou de questions d’approfondissem*nt («Corrigés» publiés chez le même éditeur).
La 11e édition couvre l’ensemble des dernières réglementations et tendances dont:
- le remplacement des taux LIBOR et l’impact sur les modèles de valorisation;
- les modèles de volatilité rugueuse qui, au cours des dernières années, se sont avérés adaptés aux surfaces de volatilité;
- le machine learning et ses implications dans l’évaluation et la couverture des actifs dérivés;
- le mouvement brownien fractionnaire dans la discussion sur les processus de Wiener;
- les changements dans la réglementation, inclus Bâle IV.
Le matériel pédagogique a été mis à jour:
- les problèmes, anciennement fondés sur les taux LIBOR le sont désormais sur les nouveaux taux de référence;
- de nouvelles questions (chapitres 1 à 20) pour aider l’étudiant à vérifier ses acquis.
Livre broché - 61,00€
Acheter
VitalSource eBook - 55,72€DRM
Acheter
IMPORTANT : Avant de valider votre commande de PDF/ePub, merci de vous assurer que le logiciel ADOBE DIGITAL EDITION®, indispensable à la lecture du livre numérique, puisse être installé sur votre ordinateur. Les formats eText et VitalSource ne sont pas concernés.
Pour la commande de livres brochés, merci de prévoir un délai de 7 jours ouvrés pour la prise en compte et la préparation de votre commande.
Une nouvelle règlementation est entrée en vigueur le 7 octobre 2023.En effet, pour toute commande inférieure à 35€, les frais de livraison appliqués seront de 3€ minimum.Pour toute commande de 35€ ou plus, des frais de livraison d'un minimum de 0,01€ seront appliqués.
- Spécifications
- Formats
- Commentaires
- Sommaire
- Compléments
Spécifications
- Éditeur
- Pearson
- Édition
- 11
- Auteur
- John Hull,
- Adapté par
- Patrick Roger, Christophe Hénot, Laurent Deville,
- Langue
- français
- Mots clés
- actifs dérivés, actifs financiers, finance, finance de marché, options, salle de marché
- Catégorie (éditeur)
- Manuels et lecture complémentaires > > > Finance
- Catégorie (éditeur)
- Manuels et lecture complémentaires > >
- Catégorie (éditeur)
- Manuels et lecture complémentaires >
- Catégorie (éditeur)
- Manuels et lecture complémentaires
- BISAC Subject Heading
- BUS000000 BUSINESS & ECONOMICS > BUS027000 BUSINESS & ECONOMICS / Finance
- BIC subject category (UK)
- K Economics, finance, business & management > KF Finance & accounting > KFF Finance
- Code publique Onix
- 05 Enseignement supérieur > 06 Professionnel et académique
- CLIL (Version 2013-2019 )
- 3177 MANAGEMENT, GESTION ET ECONOMIE D'ENTREPRISE > 3181 Finance
- Description public visé
- Etudiants en finance de marché, actifs dérivés, futures, options • Établissem*nts : universités et écoles de commerce • Professionnels de la finance de marché
- Date de première publication du titre
- 03 décembre 2021
Livre broché
- Datedepublication
- 03 décembre 2021
- ISBN-13
- 978-2-3260-0251-7
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 920
- Code interne
- F0251
- Format
- 17 x 24 cm
- Prix
- 61,00€
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
VitalSource eBook
- Datedepublication
- 03 décembre 2021
- ISBN-13
- 978-2-3260-5869-9
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 976
- Code interne
- F5869
- Protection technique e-livre
- DRM
- Prix
- 46,44€
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
Google Livres Aperçu
Publier un commentaire sur cet ouvrage
Nous avons reçu votre commentaire merci !
Oops! Something went wrong please refresh the page and try again.
Sommaire
01. Introduction
02. Le fonctionnement des marchés de futures
03. Les stratégies de couverture par les contrats futures
04. Les marchés de taux d'intérêt
05. La détermination des prix forward et des prix futures
06. Les futures de taux d'intérêt
07. Les swaps
08. Titrisation et crise financière de 2007
09. Problèmes de crédit et coûts de financement
10. Le fonctionnement des marchés d’options
11. Les propriétés des options sur actions
12. Les stratégies d’échanges impliquant des options
13. Les arbres binomiaux
14. Processus de Wiener et lemme d’Itô
15. Le modèle de Black, Scholes et Merton
16. Les stock-options
17. Les options sur indices et devises
18. Les options sur contrats futures
19. Les lettres grecques
20. Les courbes de volatilité
21. Les procédures numériques
22. Value at Risk
23. L’estimation des volatilités et des corrélations
24. Le risque de crédit
25. Les dérivés de crédit
26. Les options exotiques
27. Modèles et méthodes numériques avancés
28. Martingales, changements de mesure et de numéraire
29. Les dérivés de taux : les modèles de marché standard
30. Ajustements de convexité, ajustements temporels et quantos
31. Les dérivés de taux : la modélisation du taux court
32. Les dérivés de taux : les modèles HJM et LMM
33. Retour sur les swaps
34. Les dérivés climatiques, d’énergie et d’assurance
35. Les options réelles
36. Les mésaventures des marchés d’actifs dérivés et les leçons à en tirer
Compléments
Table des matières détaillée
F0251_TDM.pdf (pdf 698.41 KB)
Préfaces
F0251_Prefaces.pdf (pdf 642.73 KB)
Chapitre 1
F0251_Chap1.pdf (pdf 829.29 KB)
Avez-vous une question à nous poser ?
Vous souhaitez connaître nos dernières publications ?
Abonnez-vous à notre newsletter !
newsletters